La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a simplifié la conformité réglementaire pour 19 marchés de prédiction, en publiant une lettre de non-action qui élimine les exigences onéreuses de déclaration des données de swap pour les contrats d'événements.
L'orientation coordonnée a été publiée conjointement par la Division de la surveillance des marchés et la Division de la compensation et des risques, a indiqué l'agence dans une annonce jeudi. La lettre explique que bien que les contrats d'événements soient techniquement qualifiés de « swaps », leur nature standardisée et négociée en bourse fonctionne davantage comme des contrats à terme, justifiant un cadre de reporting plus simple.
L'allègement s'applique à un large ensemble de 19 bénéficiaires, y compris des plateformes crypto-natives et des bourses traditionnelles comme Kalshi, Polymarket US, Gemini Titan et Bitnomial. La distinction technique permet à ces opérateurs d'utiliser des formats de reporting plus simples conçus pour les contrats à terme plutôt que des documents de swap plus complexes et coûteux, abaissant ainsi une barrière clé à l'entrée et à l'exploitation.
Cette mesure apporte une dose de certitude réglementaire au secteur en pleine croissance des marchés de prédiction, qui s'est étendu des résultats politiques aux indicateurs économiques et aux événements culturels. Elle intervient alors que l'industrie est confrontée aux vents contraires d'autres régulateurs, la Securities and Exchange Commission retardant à nouveau le lancement des premiers ETF de marché de prédiction. L'action de la CFTC contraste également avec ses litiges juridictionnels en cours avec les régulateurs étatiques sur la question de savoir si les plateformes constituent des jeux de hasard sans licence, un combat dans lequel l'agence a soutenu des plateformes comme Kalshi.
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