VIXが5.33％上昇し16.40で寄り付いた後、15.57に反落

VIXは7月6日に5.33％上昇して16.40で寄り付いた後、下落に転じ、15.57で引け、ザラ場安値の15.56に接近した。

ザラ場高値の16.50は寄り付き直後に記録され、ボラティリティ・インデックスはこの日の安値をわずか1セント上回る水準で引けたことが、CBOEのデータで示された。5.33％の寄り付きギャップは、その後、寄り付きから引けまでの間に5.1％下落し、日足チャートでは弱気の「吸い込み線」パターンを形成した。

VIXは16.40の寄り付き水準を下回る15.57で取引を終了し、ザラ場の高値と安値のレンジは0.94ポイントとなった。出来高データはまだ入手可能になっていない。

ギャップ・アンド・フェード・パターンは、オプションのポジショニングに示唆を与える。VIXが前日比5％以上上昇して寄り付きながら、その上昇を維持できなかった場合、当初のボラティリティ・プレミアムが割高であったことを示すことが多く、プロテクションの売り手を市場に引き寄せる可能性がある。トレーダーは、今後の取引でVIXが16を下回って推移するかどうかを注視し、寄り付きギャップが偽のブレイクアウトであったことを確認することになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。