Öne Çıkanlar:
CBOE Volatilite Endeksi, 4 Haziran'da gün içinde %6,49 dalgalanarak 16,80 zirvesine ve 15,74 tabanına dokunduktan sonra 15,74'ten kapandı.
"VIX'in gün içinde 16,80'den seansın en düşük seviyesine geri dönmesi, opsiyon yatırımcılarının sabah saatlerindeki sıçramanın işaret ettiğinden daha dar bir tail-risk primi fiyatladığını gösteriyor," dedi Edgen'de piyasa yapısı analisti Priya Mehta.
Endeks 16,33'ten açıldı, %2,9 yükselerek 16,80 zirvesine ulaştı, ardından tüm kazançlarını geri vererek seansın en düşük seviyesinden kapandı. 15,74'lük kapanış, VIX'in genellikle sakin hisse senedi piyasası volatilitesiyle ilişkilendirilen 20 civarındaki uzun vadeli ortalamasının altında yer alıyor. Yüksek ve düşük arasındaki 1,06 puanlık seans aralığı, kapanış seviyesine göre son iki haftanın en geniş günlük yayılımını temsil ediyor.
16'nın altındaki bir VIX okuması, tarihsel olarak S&P 500 bileşenlerinde düşük opsiyon kaynaklı volatilite ile aynı döneme denk gelmiş ve portföy hedge maliyetlerini azaltmıştır. Volatilite yönü için bir sonraki katalizör, 6 Haziran'daki tarım dışı istihdam verisi olacak; konsensüs 185.000 yeni iş beklentisinde bulunuyor — bu rakamın önemli ölçüde üstünde veya altında bir veri, VIX'i tekrar 17-18 aralığına taşıyabilir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
