VIX 單日波動 5.37%，波動率預期趨於溫和

VIX 在 5 月 28 日單日波動 5.37%，開盤報 16.76，盤中觸及 16.85 的高點後回落，最終收於 16.11。芝加哥期權交易所波動率指數在 16.85 至 15.95 之間錄得 90 美分的波動區間，創下近期交易中的最大振幅。

該指數在接近盤中高點開出後全日走低，收盤較開盤水平下跌 3.9%。收於 16.11 使 VIX 低於其長期均值（約 20 附近），顯示儘管日內出現波動，選擇權市場對恐慌情緒的定價仍相對克制。

5.37% 的振幅表明，當日波動主要由盤中倉位調整驅動，而非風險重估的持續性轉變。交易員指出，對聯準會下一步政策行動的不確定性是主要催化因素。

未來幾個交易日 VIX 的走向將取決於下一輪經濟數據。若持續跌破 16 關口，將意味著市場進一步趨於自滿；而若重新站上 17，則表明避險對沖需求再度升溫。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。